Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте. Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления. Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления.
В этой тактике взаимосвязь валютных пар применяется в качестве источника кросс-валютных сигналов. То есть, при наличии сигналов по EUR/USD нужно дополнительно исследовать, есть ли подтверждающие сигналы по GBP/USD или AUD/USD. Если сигнал по GBP будет в аналогичном направлении, то можно с уверенностью покупать европейскую валюту.
Неделя — отлично, коэффициент составляет zero.94, пары двигаются практически зеркально. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев. Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения.
Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары. Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. Путем отслеживания ценового движения определенной пары она позволяет спрогнозировать тенденцию по другой валютной паре. Поскольку наблюдение за двумя графиками не очень удобно, для автоматизации данного процесса предназначены индикаторы корреляции.
- Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области.
- Для этого открываем окно графика одной из выбранных пар и для него активируем индикатор, который мы перенесли из архива — OverLayChart.
- Однако тут также надо учитывать фундамент и для других валют, с которыми торгуется канадский доллар.
- Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать.
- Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.
Методы Определения Корреляции
Если вы торгуете только основными валютными парами, у вас есть только 6 торговых инструментов. Если вы добавите еще и кроссы, вы можете создать десятки доступных комбинаций. Отличным примером двух валют, которые были привязаны друг к другу были евро и британский фунт. Кросс-валютная пара — это пара, которая не включает в себя доллар США. Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка.
Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Корреляция валютных пар при правильном применении сможет значительно улучшить финансовый что такое пул ликвидности результат трейдинга. Для применения хеджа необходимо разбираться в каждом из торгуемых инструментов и знать наверняка, что обратная корреляционная зависимость является закономерностью, а не случайным совпадением. Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY.
Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. Как мы уже обсуждали, чтобы купить акции какой-то компании на фондовой бирже, нужно ваши бумажки поменять на национальную валюту.
Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента. Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция.
Примеры Торговли На Корреляции
Ниже представлена примерная таблица онлайн с корреляциями основных валютных пар. Обратите внимание, что эти значения могут меняться со временем, поэтому лучше всего обновлять данные на специализированных ресурсах или торговых платформах. Всегда следует помнить о возможном изменении взаимосвязи двух активов. Чтобы проверить уровень корреляции валютных пар, воспользуйтесь специальными таблицами. В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар.
В теории, если растет индекс — то укрепляется и евро, ведь все напропалую скупают европейские акции. И такая корреляция действительно существует, хотя и не абсолютная. Наш, родной русский индекс (тикер RTS), учитывающий 50 крупнейших отечественных компаний, чьи акции котируются на Московской бирже. Список компаний, чьи акции учитываются в индексе, пересматриваются раз в 3 месяца. Появился индекс 1 сентября 1995 года и получил базовое значение one hundred. В индекс входит 50 крупнейших компаний с капитализацией 58% от общего объема биржи.
Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары. Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках. Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности. На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.
То есть, если цена одного актива скакнула вверх на 20 пунктов, не исключено, что зеркальная пара просядет не на 20, а на 15 пунктов. Выкладываем валютные пары по парам, исходя из своих наблюдей. Такой набор поможет в разработке хэджевых стратегий, способных заменить локирование и ограничение в 1 ордер на пару в МТ5. Примером этого сценария был тайский бхат, который привязал свою валюту к иене, доллару и евро. Эта привязка действовала до 1998 года, когда правительство Таиланда решило, что удерживать привязку к другим валютам слишком дорого. Иногда страна будет привязывать свою валюту к валютам других, чтобы избежать повышения курса, что синтетические индексы может снизить рост экспорта.